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Vue d'ensemble
Finance : Latest techniques of market risk management including volatility and correlational modelling, extreme value theory, Monte Carlo simulation, historical simulation and filtered historical simulation. Option pricing with time varying volatility and option risk management. Backtesting and Stress testing.
Trimestres : Automne 2011
Charg茅s de cours : di Pietro, Vadim (Fall)
Prerequisite: FINE 646.